Pogorui A. A.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1563-8934, Swishchuk A.ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4822-9934, Rodríguez-Dagnino R. M.ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2199-115X
(2022)
Asymptotic Estimation of Two Telegraph Particle Collisions and Spread Options Valuations.
Mathematics. Т. 10, № 13.
С. 1–14.
ISSN 2227-7390.
DOI: 10.3390/math10132201.
1.pdf
Завантажити (816kB) | Preview
Анотація
In this paper, we study collisions of two telegraph particles on a line that are described by telegraph processes between collisions. We obtain an asymptotic estimation of the number of collisions under Kac’s condition for the cases where the direction-switching processes have the same parameters and different parameters. We also consider the application of these results to evaluate Margrabe’s spread option for two assets of spot prices modeled by two telegraph processes.
| Тип ресурсу: | Стаття |
|---|---|
| Ключові слова: | telegraph process; Markov stochastic evolution; collision number; Kac’s condition; Laplace transform |
| Класифікатор: | Q Наука > QA Математика |
| Відділи: | Фізико-математичний факультет > Кафедра алгебри та геометрії |
| Користувач: | Анатолій Олександрович Погоруй |
| Дата подачі: | 22 Лип 2026 01:13 |
| Оновлення: | 22 Лип 2026 01:13 |
| URI: | https://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/49015 |
| ДСТУ 8302:2015: | Pogorui A. A., Swishchuk A., Rodríguez-Dagnino R. M. Asymptotic Estimation of Two Telegraph Particle Collisions and Spread Options Valuations. Mathematics. 2022. Т. 10, № 13. С. 1–14. DOI: 10.3390/math10132201. |
Дії (потрібно ввійти)
- Оглянути опис ресурсу